Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/10104
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Буртняк, Іван Володимирович | - |
dc.contributor.author | Малицька, Ганна Петрівна | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-08T08:05:44Z | - |
dc.date.available | 2021-06-08T08:05:44Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Буртняк І. В., Малицька Г. П. Моделювання ціноутворення на фондовому ринку за допомого моделі CEV // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал. Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, 2020. Вип. 16. Т. 1. – С.40-47. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/10104 | - |
dc.description.abstract | В даній статті розроблено систематичний метод розрахунку наближених цін широкого спектру цінних паперів, що передбачає використання інструментів спектрального аналізу, теорію сингулярних та регулярних збурень. Ціни деривативів залежать від стохастичної волатильності, яка може бути багатофакторною, в тому сенсі, що на неї може впливати швидкозмінні та повільно змінні фактори.Удосконалено методику знаходження наближеної ціни для широкого класу деривативів волатильність яких залежить від двох груп змінних чинників, за допомогою спектральної теорії та хвильової теорії сингулярних і регулярних збурень, встановлено аналітичну формулу наближеної ціни активів, які описуються моделлюCEV з стохастичною волатильністю. Здійснено прогнозування цін опціонів, які породжуються дифузійними процесами, де дифузія залежить від двох груп змінних чинників. Розроблено алгоритм обчислення наближеної ціни деривативів і точності оцінок, що дозволяє проводити аналіз та зробити запобіжні висновки і пропозиції, щоб мінімізувати ризики щодо ціноутворення деривативів, які виникають на фондовому ринку. Розроблено методи обчислення наближеної ціни опціонів за допомогою інструментів спектрального аналізу, сингулярної та регулярної хвильової теорії у випадку впливу швидко та повільно діючих чинників. Комбінуючи методи з спектральної теорії сингулярних і регулярних збурень, можна наближено обчислити ціну похідних фінансових інструментів, як розклад за власними функціями. Розроблено алгоритм обчислення наближеної ціни деривативів і точності оцінок, що дозволяє проводити аналіз та зробити запобіжні висновки і пропозиції, щоб мінімізувати ризики щодо ціноутворення деривативів, які виникають на фондовому ринку | uk_UA |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" | uk_UA |
dc.subject | ціноутворення деривативів | uk_UA |
dc.subject | стохастична волатильність | uk_UA |
dc.subject | локальна волатильність | uk_UA |
dc.subject | спектральна теорія | uk_UA |
dc.subject | теорія сингулярних збурень | uk_UA |
dc.subject | теорія регулярних збурень | uk_UA |
dc.title | Моделювання ціноутворення на фондовому ринку за допомого моделі CEV | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Т. 1, № 16 |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
4507-Текст статті-9910-1-10-20201214.pdf | 457.65 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.