DSpace JSPUI
DSpace зберігає і дозволяє легкий і відкритий доступ до всіх видів цифрового контенту, включаючи текст, зображення, анімовані зображення, MPEG і набори даних
Дізнатися більше
Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/10653| Назва: | Дослідження поведінки фондового ринку на основі моделей ARCH |
| Автори: | Буртняк, Іван Володимирович Малицька, Ганна Петрівна |
| Ключові слова: | авторегресійні моделі економетричні моделі фондовий ринок фінансові інструменти індекс ПФТС волатильність часові ряди |
| Дата публікації: | 2016 |
| Видавництво: | ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" |
| Бібліографічний опис: | Буртняк І. В., Малицька Г. П. Дослідження поведінки фондового ринку на основі моделей ARCH / І. В. Буртняк, Г. П. Малицька // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. - 2016. - Вип. 12(2). - С. 17-26. |
| Короткий огляд (реферат): | Метою цієї статті є вивчення динаміки мінливості деяких показників фінансового ринку України за допомогою методів моделювання ARCH. В якості показників фінансового ринку ми беремо найбільш агреговані змінні, що описують прибутковість або ринкову ціну портфеля, але не окремі активи, що складають портфель. Показником індексу фондового ринку є First Stock Trading System (PFTS). Умовна дисперсія фінансових показників, що відображає рівень системного ризику, вимірює невизначеність, пов'язану з прогнозуванням динаміки ринку. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/10653 |
| Розташовується у зібраннях: | Т. 2, № 12 |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 2542-Article Text-5089-2-10-20200312.pdf | 810.12 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.