Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://hdl.handle.net/123456789/2454
Назва: | МОДЕЛЮВАННЯ ЦІН ОПЦІОНІВ З БАГАТОФАКТОРНОЮ ВОЛАТИЛЬНІСТЮ |
Автори: | Буртняк, Іван Володимирович Малицька, Ганна Петрівна |
Дата публікації: | 2016 |
Короткий огляд (реферат): | Спектральна теорія широко застосовується у фінансовій математиці для аналізу моделей дифузії на базі розвинення за власними функціями і власними значеннями лінійних операторів |
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://hdl.handle.net/123456789/2454 |
Розташовується у зібраннях: | Статті та тези (ЕФ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Conf_2016_Burtnyak_I_V-Price_simulation_options_69-71.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.